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kendall相关系数

kendall相关系数

Kendall秩相关系数(Kendall\'s Tau,通常用希腊字母τ表示)是一种用于测量两个随机变量相关性的统计值。它适用于两个分类变量均为有序分类的情况。具体来说,Kendall秩相关系数衡量的是两个变量的排序是否一致。

定义和计算

定义 :设有n个统计对象,每个对象有两个属性(或等级)。将所有统计对象按属性1取值排列,属性2的取值排列是乱序的。P为两个属性值排列大小关系一致的统计对象对数。

计算公式 :

公式1(适用于无相同元素的情况):

$$

\\tau = \\frac{C - D}{\\frac{n(n - 1)}{2}}

$$

其中,C表示两个变量中具有一致性的元素对数,D表示两个变量中具有不一致性的元素对数。

公式2(适用于存在相同元素的情况):

$$

\\tau = \\frac{C - D}{\\frac{n(n - 1)}{2}} \\times \\frac{n - 2}{n - 1}

$$

取值范围 :

当τ为1时,表示两个随机变量完全一致地排序。

当τ为-1时,表示两个随机变量完全相反地排序。

当τ为0时,表示两个随机变量是相互独立的。

适用范围

Kendall秩相关系数适用于两个变量的观测值是成对的等级评定资料,或者是由连续变量观测资料转化得到的等级资料。

例子

假设有一组数据,表示8个人的身高和体重,身高按从矮到高排序,体重按从轻到重排序,如果一个人的身高和体重排名完全一致,则这对观察值是和谐的,否则就是不和谐的。

注意事项

在实际应用中,肯德尔相关系数通常用于社会科学、医学研究等地方,来衡量两个分类变量之间的相关性。

由于其计算相对复杂,通常需要借助统计软件或专门的函数来进行计算。

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